「もちつき」の股関節を回す所が、膝を持って回すより太ももを持って回した方が回しやすかったのですが、太ももを持って回すのは危険ですか？

いいえ。太ももを支えて回しても危険ではありません。
股関節の可動域を広げるための調整法としては、「太もも～膝」の間で支えてあげられたらOKです。
ただし、認定試験では、テキスト・動画の通り「膝」を支えて実施してくださいますようお願いします。